|
|
Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН
29 марта 2007 г. 18:00, г. Москва, МИАН, комн. 415 (ул. Губкина, 8)
|
|
|
|
|
|
Об оптимальной остановке в условиях статистического эксперимента. Дискретное время, бесконечный горизонт. Часть II
Р. В. Иванов Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, г. Москва
|
Количество просмотров: |
Эта страница: | 159 |
|
Аннотация:
Традиционно задача об оптимальной остановке рассматривается в рамках некоторого вероятностного пространства $(\Omega,\mathcal{F},(\mathcal{F}_{n})_{n\geq 0},P)$. В докладе предлагается модель статистического эксперимента $(\Omega,\mathcal{F},(\mathcal{F}_{n})_{n\geq 0},\mathcal{P})$, где $\mathcal{P}$ есть некоторое семейство вероятностных мер. Во второй части доклада обсуждается модель с бесконечным временным горизонтом. Решение задачи осуществляется с использованием метода огибающих Снелла. Кроме того, обсуждается задача об оптимальном моменте исполнения и цене хеджирования для опционов Американского типа в неполных моделях.
Цикл докладов
|
|