|
|
Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
20 февраля 2015 г. 18:00–20:00, г. Санкт-Петербург, ПОМИ, ауд. 311 (наб. р. Фонтанки, 27)
|
|
|
|
|
|
$(H,K)$-дробное броуновское движение: существование и смежные процессы
М. А. Лифшиц |
Количество просмотров: |
Эта страница: | 430 |
|
Аннотация:
$H$-самоподобное дробное броуновское движение (ДБД) давно уже стало классикой
теории случайных процессов. Оно нашло широкое поле применений всюду, где
возникает сильная зависимость. Однако в силу некоторой жесткости модели
ДБД представляют интерес и более богатые семейства процессов, содержащие
ДБД. Одну такую модель, зависящую от двух параметров $(H,K)$, предложили
Удре и Вилла (2003) под именем "bifractional Brownian motion". Позднее данный
процесс изучался в ряде работ и даже возник как предельный при анализе модели
микропульсов Мандельброта. В докладе рассматривается проблема существования
этого процесса для заданных $(H,K)$, а также обсуждаются некоторые процессы, которые
могут быть получены из него предельным переходом.
Работа выполнена совместно с К.Ю. Волковой.
|
|