Оптимальное управление и анализ чувствительности в модели с банковскими займами и перестрахованием

Рассматривается модель работы страховой компании в дискретном времени. Предполагается, что для обеспечения бесперебойного функционирования компания производит дополнительные вливания капитала за счет взятия банковских займов. Компания стремится уменьшить размер потенциальных дополнительных выплат и поэтому пользуется услугами перестраховщика. В данной работе определяются параметры оптимального договора перестрахования, позволяющие минимизировать дополнительные издержки страховщика. Устойчивость модели к флуктуациям параметров изучается с помощью модифицированного метода Соболя.