|
|
Вторая конференция Математических центров России. Секция «Уравнения с частными производными»
8 ноября 2022 г. 16:20–16:40, г. Москва, Ломоносовский корпус МГУ, аудитория Д5, Ломоносовский пр., 27, к. 1
|
|
|
|
|
|
Математическая модель Гамма-Грек опциона на основе уравнения реакции-диффузии
А. А. Дончак |
Количество просмотров: |
Эта страница: | 33 | Материалы: | 1 |
|
Аннотация:
С помощью краевой задачи для уравнения диффузии-реакции, рассматриваемого в четырехмерной ограниченной области, строится математическая модель Гамма–Грек опциона, содержащего четыре актива. Доказывается разрешимость краевой задачи, устанавливается принцип максимума и минимума. Доказывается разрешимость задачи мультипликативного управления. В случае, когда функционал качества дифференцируем по Фреше, выводится система оптимальности. На основе ее анализа устанавливается стационарный аналог принципа bang-bang. Исследуется полулинейный аналог модели, предполагающий зависимость понижающего коэффициента от решения краевой задачи.
Дополнительные материалы:
ДончакАА2.pdf (272.8 Kb)
,
ДончакАА.pdf (272.9 Kb)
|
|