Конференции
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  

Школа по стохастике и финансовой математике
(6–11 сентября 2015 г., Олимпийская деревня, г. Сочи)

Датой рождения стохастической финансовой математики можно считать 29 марта 1900 года – день, когда Луи Башелье защитил в Сорбонне диссертацию, в которой для моделирования цен на бирже было предложено использовать случайный процесс, называемый теперь броуновским движением. В настоящее время – это одна из наиболее быстро развивающихся областей прикладной математики, широко использующая методы теории вероятностей, случайных процессов и функционального анализа. Без нее невозможно представить функционирование современной финансовой системы.

В рамках школы планируется познакомить слушателей со стохастическим анализом и его приложениями к финансовой математике. В качестве слушателей приглашаются молодые ученые (в том числе, студенты старших курсов), в область интересов которых входят теория вероятностей, статистика, случайные процессы, а также непосредственно финансовая математика.

Website: https://sf2015.mi.ras.ru

Организационный комитет
Ширяев Альберт Николаевич
Кабанов Юрий Михайлович
Муравлёв Алексей Анатольевич
Житлухин Михаил Валентинович

Организации
Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук, г. Москва


Школа по стохастике и финансовой математике, г. Сочи, 6–11 сентября 2015 г.

7 сентября 2015 г. (пн)
1. The arbitrage theory: finishing touches. Lecture 1
Yu. M. Kabanov
7 сентября 2015 г. 14:30–15:30, г. Сочи, Олимпийская деревня 		Yu. M. Kabanov
  
2. The arbitrage theory: finishing touches. Lecture 2
Ю. М. Кабанов
7 сентября 2015 г. 15:30–16:30, г. Сочи, Олимпийская деревня 		Ю. М. Кабанов
  
3. Computational tensor methods in multidimensional stochastic problems. Lecture 1
I. V. Oseledets
7 сентября 2015 г. 17:00–18:00, г. Сочи, Олимпийская деревня 		I. V. Oseledets
  
4. Computational tensor methods in multidimensional stochastic problems. Lecture 2
I. V. Oseledets
7 сентября 2015 г. 18:00–19:00, г. Сочи, Олимпийская деревня 		I. V. Oseledets
  

8 сентября 2015 г. (вт)
5. Utility-based methods in Mathematical Finance. Lecture 1
D. O. Kramkov
8 сентября 2015 г. 09:00–10:00, г. Сочи, Олимпийская деревня 		D. O. Kramkov
  
6. Utility-based methods in Mathematical Finance. Lecture 2
D. O. Kramkov
8 сентября 2015 г. 10:00–11:00, г. Сочи, Олимпийская деревня 		D. O. Kramkov
  
7. A functional limit theorem and numerical approximation for irregular SDEs. Lecture 1
М. А. Урусов
8 сентября 2015 г. 11:30–12:30, г. Сочи, Олимпийская деревня 		М. А. Урусов
  
8. A functional limit theorem and numerical approximation for irregular SDEs. Lecture 2
М. А. Урусов
8 сентября 2015 г. 12:30–13:30, г. Сочи, Олимпийская деревня 		М. А. Урусов
  
9. The arbitrage theory: finishing touches. Lecture 3
Yu. M. Kabanov
8 сентября 2015 г. 14:30–15:30, г. Сочи, Олимпийская деревня 		Yu. M. Kabanov
  
10. The arbitrage theory: finishing touches. Lecture 4
Yu. M. Kabanov
8 сентября 2015 г. 15:30–16:30, г. Сочи, Олимпийская деревня 		Yu. M. Kabanov
  
11. Computational tensor methods in multidimensional stochastic problems. Lecture 3
I. V. Oseledets
8 сентября 2015 г. 17:00–18:00, г. Сочи, Олимпийская деревня 		I. V. Oseledets
  
12. Computational tensor methods in multidimensional stochastic problems. Lecture 4
I. V. Oseledets
8 сентября 2015 г. 18:00–19:00, г. Сочи, Олимпийская деревня 		I. V. Oseledets
  

9 сентября 2015 г. (ср)
13. Utility-based methods in Mathematical Finance. Lecture 3
D. O. Kramkov
9 сентября 2015 г. 09:00–10:00, г. Сочи, Олимпийская деревня 		D. O. Kramkov
  
14. Utility-based methods in Mathematical Finance. Lecture 4
D. O. Kramkov
9 сентября 2015 г. 10:00–11:00, г. Сочи, Олимпийская деревня 		D. O. Kramkov
  
15. Central limit theorem under model uncertainty
Д. Б. Рохлин
9 сентября 2015 г. 14:30–15:30, г. Сочи, Олимпийская деревня 		Д. Б. Рохлин
  
16. On some aspects of the utility maximization problem
А. А. Гущин
9 сентября 2015 г. 15:30–16:30, г. Сочи, Олимпийская деревня 		А. А. Гущин
  
17. On efficient optimality criteria in linear stochastic control problems
Е. С. Паламарчук
9 сентября 2015 г. 17:00–17:40, г. Сочи, Олимпийская деревня 		Е. С. Паламарчук
  

10 сентября 2015 г. (чт)
18. Utility-based methods in Mathematical Finance. Lecture 5
D. O. Kramkov
10 сентября 2015 г. 09:00–10:00, г. Сочи, Олимпийская деревня 		D. O. Kramkov
  
19. Utility-based methods in Mathematical Finance. Lecture 6
D. O. Kramkov
10 сентября 2015 г. 10:00–11:00, г. Сочи, Олимпийская деревня 		D. O. Kramkov
  
20. A functional limit theorem and numerical approximation for irregular SDEs. Lecture 3
М. А. Урусов
10 сентября 2015 г. 11:30–12:30, г. Сочи, Олимпийская деревня 		М. А. Урусов
  
21. A functional limit theorem and numerical approximation for irregular SDEs. Lecture 4
М. А. Урусов
10 сентября 2015 г. 12:30–13:30, г. Сочи, Олимпийская деревня 		М. А. Урусов
  
22. On multi-step MLE-processes in the problems of estimation of the solution of BSDE
Yu. A. Kutoyants
10 сентября 2015 г. 14:30–15:30, г. Сочи, Олимпийская деревня 		Yu. A. Kutoyants
  
23. Optimal stopping problems in Mathematical Finance
Н. Родостеноус
10 сентября 2015 г. 15:30–16:30, г. Сочи, Олимпийская деревня 		Н. Родостеноус
  
24. Properties of distributions used in stochastic financial models
J. Stoyanov
10 сентября 2015 г. 17:00–18:00, г. Сочи, Олимпийская деревня 		J. Stoyanov
  
25. Random matrices in finance
П. А. Яськов
10 сентября 2015 г. 18:00–19:00, г. Сочи, Олимпийская деревня 		П. А. Яськов
  
 
  Обратная связь:
  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024