Конференции
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  

Конференция «Стохастика, статистика, финансовая математика», посвященная 80-летию академика А. Н. Ширяева
(13–15 октября 2014 г., МИАН, г. Москва)

Тематика конференции включает стохастическое исчисление, статистику случайных процессов, теорию оптимальной остановки, мартингалы и семимартингалы, стохастические дифференциальные уравнения, стохастическую финансовая математика. С докладами выступят ведущие российские и зарубежные ученые, в том числе ученики Альберта Николаевича.

К участию в конференции приглашаются все заинтересованные специалисты в области теории вероятностей, статистики, случайных процессов и финансовой математики.

Website: http://shiryaev80.mi.ras.ru/ru

Организации
Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук, г. Москва
Международная лаборатория количественных финансов Высшей школы экономики, г. Москва


Конференция «Стохастика, статистика, финансовая математика», посвященная 80-летию академика А. Н. Ширяева, г. Москва, 13–15 октября 2014 г.

13 октября 2014 г. (пн)
1. Opening
V. V. Kozlov, Yu. M. Kabanov
13 октября 2014 г. 09:30–10:00, г. Москва, МИАН 		V. V. Kozlov, Yu. M. Kabanov
  
2. Limit theorems for stochastic processes: some advances during the past ten years
Jean Jacod
13 октября 2014 г. 10:00–10:40, г. Москва, МИАН 		Jean Jacod
  
3. Absolute continuity of measures, the Girsanov theorem, and Hellinger processes
Yu. M. Kabanov
13 октября 2014 г. 10:45–11:25, г. Москва, МИАН 		Yu. M. Kabanov
  
4. A new approach for stochastic Fubini theorems
M. Schweizer
13 октября 2014 г. 11:45–12:25, г. Москва, МИАН 		M. Schweizer
  
5. Gaussian measures on the space of matrcies and map enumeration
A. K. Zvonkin
13 октября 2014 г. 12:30–13:10, г. Москва, МИАН 		A. K. Zvonkin
  
6. From lambda-convergence to Fisher and Wilks expansions
V. G. Spokoiny
13 октября 2014 г. 14:30–15:10, г. Москва, МИАН 		V. G. Spokoiny
  
7. Generalizations of the multifactor dimensionality reduction method
A. V. Bulinski
13 октября 2014 г. 15:15–15:55, г. Москва, МИАН 		A. V. Bulinski
  
8. Transformations of random variables and processes and their moment determinacy
J. Stoyanov
13 октября 2014 г. 16:00–16:40, г. Москва, МИАН 		J. Stoyanov
  
9. Market microstructure invariance
Anna Obizhaeva
13 октября 2014 г. 17:00–17:40, г. Москва, МИАН 		Anna Obizhaeva
  
10. Transmission of information over channels with feedback and filtration theory
P. K. Katyshev
13 октября 2014 г. 17:45–18:25, г. Москва, МИАН 		P. K. Katyshev
  

14 октября 2014 г. (вт)
11. Stochastic differential equations for sticky reflecting Brownian motion
H.-J. Engelbert
14 октября 2014 г. 10:00–10:40, г. Москва, МИАН 		H.-J. Engelbert
  
12. Another look at Itô's formula
Hans Föllmer
14 октября 2014 г. 10:45–11:25, г. Москва, МИАН 		Hans Föllmer
  
13. TBA
Marek Musiela
14 октября 2014 г. 11:45–12:25, г. Москва, МИАН 		Marek Musiela
  
14. Optimal mean-variance portfolio selection
G. Peskir
14 октября 2014 г. 12:30–13:10, г. Москва, МИАН
15. First passage time problems: martingale approach revised
A. A. Novikov
14 октября 2014 г. 14:30–15:10, г. Москва, МИАН 		A. A. Novikov
  
16. A generalized Donsker's theorem and approximating SDEs with irregular coefficients
M. A. Urusov
14 октября 2014 г. 15:15–15:55, г. Москва, МИАН 		M. A. Urusov
  
17. On the inequalities connecting Hellinger processes and some statistical distances
A. A. Gushchin
14 октября 2014 г. 16:00–16:40, г. Москва, МИАН 		A. A. Gushchin
  
18. Interpolation properties of martingale measures and Haar interpolations of $(B,S)$-markets
Igor Pavlov
14 октября 2014 г. 17:00–17:30, г. Москва, МИАН 		Igor Pavlov
  
19. Stochastics in non-equilibrium statistical physics and econophysics
V. A. Malyshev
14 октября 2014 г. 17:35–18:05, г. Москва, МИАН 		V. A. Malyshev
  
20. Sequential testing problem of two hypotheses for a fractional Brownian motion
A. A. Muravlev
14 октября 2014 г. 18:10–18:40, г. Москва, МИАН 		A. A. Muravlev
  

15 октября 2014 г. (ср)
21. The classical capacities of quantum communication channels
A. S. Holevo
15 октября 2014 г. 10:00–10:40, г. Москва, МИАН 		A. S. Holevo
  
22. On asymptotic normality of sequential LS-estimates for unstable autoregressive processes AR(p)
L. I. Galtchouk
15 октября 2014 г. 10:45–11:25, г. Москва, МИАН 		L. I. Galtchouk
  
23. On “downfalls” in a standard Brownian motion
Р. Дуади
15 октября 2014 г. 11:45–12:25, г. Москва, МИАН 		Р. Дуади
  
24. Tempered stable distributions
Michael Grabchak
15 октября 2014 г. 12:30–13:10, г. Москва, МИАН 		Michael Grabchak
  
25. How to price and hedge change-point models?
L. Yu. Vostrikova
15 октября 2014 г. 14:30–15:10, г. Москва, МИАН 		L. Yu. Vostrikova
  
26. On solving optimal stopping problems for Levy processes via A-transform
Е. В. Богуславская
15 октября 2014 г. 15:15–15:45, г. Москва, МИАН 		Е. В. Богуславская
  
27. Optimal stopping problems with unbounded payoffs
М. В. Житлухин
15 октября 2014 г. 15:50–16:20, г. Москва, МИАН 		М. В. Житлухин
  
 
  Обратная связь:
  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024