Конференции
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  

Международная конференция «Стохастическая финансовая математика»
(24–28 июня 2013 г., МИАН, г. Москва)

Website: https://afs.mi-ras.ru/

Программа

Постер

Организационный комитет
Спокойный Владимир Григорьевич (сопредседатель)
Ширяев Альберт Николаевич (сопредседатель)
Бурнаев Евгений Владимирович
Житлухин Михаил Валентинович
Кашин Борис Сергеевич
Муравлёв Алексей Анатольевич
Сергеев Армен Глебович

Организации
Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук, г. Москва
Лаборатория структурных методов анализа данных в предсказательном моделировании при МФТИ (ПреМоЛаб), г. Москва


Международная конференция «Стохастическая финансовая математика», г. Москва, 24–28 июня 2013 г.

24 июня 2013 г. (пн)
1. Открытие конференции
24 июня 2013 г. 09:10–09:30, г. Москва, МИАН
  
2. On a new stochastic Fubini theorem
Martin Schweizer
24 июня 2013 г. 09:30–10:20, г. Москва, МИАН 		Martin Schweizer
  
3. Prior-to-default equivalent supermartingale measures
Konstantinos Kardaras
24 июня 2013 г. 10:30–11:20, г. Москва, МИАН 		Konstantinos Kardaras
  
4. On a generalized shadow price process in utility maximization problems under transaction costs
Dmitry Rokhlin
24 июня 2013 г. 11:30–11:50, г. Москва, МИАН 		Dmitry Rokhlin
  
5. Lower and upper bounds for Asian-type options: a unified approach
Alexander Novikov
24 июня 2013 г. 12:10–13:00, г. Москва, МИАН 		Alexander Novikov
  
6. Weak reflection principle and static hedging of barrier options
Sergey Nadtochiy
24 июня 2013 г. 13:10–13:30, г. Москва, МИАН 		Sergey Nadtochiy
  
7. The pricing model of corporate securities under cross-holdings of debts
Teryoshi Suzuki
24 июня 2013 г. 15:00–15:50, г. Москва, МИАН 		Teryoshi Suzuki
  
8. Hedging of barrier options via a general self-duality
Torsten Rheinländer
24 июня 2013 г. 16:00–16:20, г. Москва, МИАН 		Torsten Rheinländer
  
9. Existence of an endogenously complete equilibrium driven by a diffusion
Dmitry Kramkov
24 июня 2013 г. 16:40–17:30, г. Москва, МИАН 		Dmitry Kramkov
  
10. What can be inferred from a single cross-section of stock returns?
Serguey Khovansky
24 июня 2013 г. 17:40–18:00, г. Москва, МИАН 		Serguey Khovansky
  

25 июня 2013 г. (вт)
11. Efficient calibration of a nonlinear long term yield curve model effective from low rate regimes
Michael Dempster
25 июня 2013 г. 09:30–10:20, г. Москва, МИАН 		Michael Dempster
  
12. A theory of bid and ask prices in continuous time
Ernst Eberlein
25 июня 2013 г. 10:30–11:20, г. Москва, МИАН 		Ernst Eberlein
  
13. On the optimal debt ceiling
Abel Cadenillas
25 июня 2013 г. 11:30–11:50, г. Москва, МИАН 		Abel Cadenillas
  
14. Approximation of nondivergent type parabolic PDEs in finance
Maria Grossinho
25 июня 2013 г. 12:10–13:00, г. Москва, МИАН 		Maria Grossinho
  
15. Pricing and hedging variance swaps on a swap rate
Deimante Rheinländer
25 июня 2013 г. 13:10–13:30, г. Москва, МИАН 		Deimante Rheinländer
  
16. Investment and capital structure decisions under time-inconsistent preferences
Masaaki Kijima
25 июня 2013 г. 15:00–15:50, г. Москва, МИАН 		Masaaki Kijima
  
17. Local volatility models: approximation and regularization
Stefan Gerhold
25 июня 2013 г. 16:00–16:20, г. Москва, МИАН 		Stefan Gerhold
  
18. Portfolio selection and an analog of the Black–Scholes PDE in a Lévy-type market
Evelina Shamarova
25 июня 2013 г. 16:40–17:00, г. Москва, МИАН 		Evelina Shamarova
  
19. An equilibrium model for commodity forward prices
Michail Anthropelos
25 июня 2013 г. 17:00–17:20, г. Москва, МИАН 		Michail Anthropelos
20. Cramér–von Mises test for Gauss processes
Gennady Martynov
25 июня 2013 г. 17:20–17:40, г. Москва, МИАН 		Gennady Martynov
  
21. Exponential functionals of Lévy processes
Vladimir Panov
25 июня 2013 г. 17:40–18:00, г. Москва, МИАН 		Vladimir Panov
  

26 июня 2013 г. (ср)
22. Martingale optimal transport and robust hedging
Mete Soner
26 июня 2013 г. 09:30–10:20, г. Москва, МИАН 		Mete Soner
  
23. Functional Ito calculus and financial applications
Bruno Dupire
26 июня 2013 г. 10:30–11:20, г. Москва, МИАН 		Bruno Dupire
  
24. Optimal stopping via multilevel Monte Carlo
Denis Belomestny
26 июня 2013 г. 11:30–12:20, г. Москва, МИАН 		Denis Belomestny
  

27 июня 2013 г. (чт)
25. Response to Paul A Samuelson letters and papers on the Kelly capital growth investment criterion
William Ziemba
27 июня 2013 г. 09:30–10:20, г. Москва, МИАН 		William Ziemba
  
26. Semimartingale models with additional information and their application in mathematical finance
Lioudmila Vostrikova
27 июня 2013 г. 10:30–11:20, г. Москва, МИАН 		Lioudmila Vostrikova
  
27. Pricing foreign currency options under jumps diffusions and stochastic interest rates
Rehez Ahlip
27 июня 2013 г. 11:30–11:50, г. Москва, МИАН 		Rehez Ahlip
  
28. Using convexity methods for optimal stochastic switching
Juri Hinz
27 июня 2013 г. 12:40–13:30, г. Москва, МИАН 		Juri Hinz
  
29. On essential supremum and essential maximum with respect to random partial orders with applications to hedging
Youri Kabanov
27 июня 2013 г. 15:00–15:50, г. Москва, МИАН 		Youri Kabanov
  
30. Optimization of credit policy of bank and the government guarantees in a model of investment in a risky project
Alexander Slastnikov
27 июня 2013 г. 16:00–16:20, г. Москва, МИАН 		Alexander Slastnikov
  
31. Market-triggered changes in capital structure: equilibrium price dynamics
Paul Glasserman
27 июня 2013 г. 16:40–17:30, г. Москва, МИАН 		Paul Glasserman
  

28 июня 2013 г. (пт)
32. Dynamic analysis of hedge fund returns: detecting leverage and fraud
Michael Markov
28 июня 2013 г. 09:30–10:20, г. Москва, МИАН 		Michael Markov
  
33. Optimal stopping: representation theorems and new examples
Ernesto Mordecki
28 июня 2013 г. 10:30–11:20, г. Москва, МИАН 		Ernesto Mordecki
  
34. Fourier transform methods for pathwise covariance estimation in the presence of jumps
Christa Cuchiero
28 июня 2013 г. 11:30–11:50, г. Москва, МИАН 		Christa Cuchiero
  
35. A moment matching market implied calibration
Florence Guillaume
28 июня 2013 г. 12:10–12:30, г. Москва, МИАН 		Florence Guillaume
  
36. On a connection between superhedging prices and the dual problem in utility maximization
Alexander Gushchin
28 июня 2013 г. 12:30–12:50, г. Москва, МИАН 		Alexander Gushchin
  
37. Symbolic CTQ-analysis – a new method for studying of financial indicators
Andrey Makarenko
28 июня 2013 г. 12:50–13:10, г. Москва, МИАН 		Andrey Makarenko
  
38. The value of Asian options in the Black–Scholes model: PDE approach
Dmitry Muravey
28 июня 2013 г. 13:30–13:50, г. Москва, МИАН 		Dmitry Muravey
  
39. Sequential hypothesis testing for a drift of a fractional Brownian motion
Alexey Muravlev
28 июня 2013 г. 13:50–14:10, г. Москва, МИАН 		Alexey Muravlev
  
40. Detection of trend changes in stock prices
Mikhail Zhitlukhin
28 июня 2013 г. 14:10–14:30, г. Москва, МИАН 		Mikhail Zhitlukhin
  
 
  Обратная связь:
  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024