Международная конференция «Stochastic Optimization and Optimal Stopping»
(24–28 сентября 2012 г., МИАН, г. Москва)

Международная конференция «Stochastic Optimization and Optimal Stopping», г. Москва, 24–28 сентября 2012 г.
	24 сентября 2012 г. (пн)
	Пленарные доклады
1.	Extremal martingales. Stochastic optimization and optimal stopping Chris Rogers 24 сентября 2012 г. 10:00–11:50, г. Москва, МИАН
2.	Singular control and optimal stopping of SPDEs, and backward SPDEs with reflection Bernt Øksendal 24 сентября 2012 г. 11:00–11:50, г. Москва, МИАН
3.	Asymptotically optimal discretization of hedging strategies with jumps Peter Tankov 24 сентября 2012 г. 12:10–13:00, г. Москва, МИАН
4.	On a structure of a minimax test in testing composite hypotheses Alexander Gushchin 24 сентября 2012 г. 13:10–13:40, г. Москва, МИАН
	25 сентября 2012 г. (вт)
5.	Arrow-Debreu equilibria for rank-dependent utilities Xunyu Zhou 25 сентября 2012 г. 10:00–10:50, г. Москва, МИАН
6.	Sequential hypothesis testing and disorder detection: past and future Alex G. Tartakovsky 25 сентября 2012 г. 11:00–11:50, г. Москва, МИАН
7.	Stochastic Perron's method and verification without smoothness using viscosity comparison: obstacle problems and Dynkin games Erhan Bayraktar 25 сентября 2012 г. 12:10–13:00, г. Москва, МИАН
8.	Optimal investment with random innovations Manuel Guerra 25 сентября 2012 г. 13:10–13:40, г. Москва, МИАН
9.	Pricing of swing options in continuous time Christian Bender 25 сентября 2012 г. 15:00–15:50, г. Москва, МИАН
	26 сентября 2012 г. (ср)
10.	Stochastic differential games with mean field effect Alain Bensoussan 26 сентября 2012 г. 10:00–10:50, г. Москва, МИАН
11.	Backward SDEs with partially nonpositive jumps and Hamilton-Jacobi-Bellman IPDEs Huyên Pham 26 сентября 2012 г. 11:00–11:50, г. Москва, МИАН
12.	Multilevel primal and dual approaches for pricing American options John Schoenmakers 26 сентября 2012 г. 12:10–13:00, г. Москва, МИАН
	27 сентября 2012 г. (чт)
13.	Stochastic optimization of sailing trajectories in an upwind regatta Robert C. Dalang 27 сентября 2012 г. 10:00–11:50, г. Москва, МИАН
14.	From sequential analysis to optimal stopping — revisited Hans Rudolf Lerche 27 сентября 2012 г. 11:00–11:50, г. Москва, МИАН
15.	Optimal dividend-payout in random discrete time Nicole Bäuerle 27 сентября 2012 г. 12:10–13:00, г. Москва, МИАН
16.	Average-cost Markov Decision Processes with weakly continuous Eugene A. Feinberg 27 сентября 2012 г. 15:00–15:50, г. Москва, МИАН
	28 сентября 2012 г. (пт)
17.	Equilibrium stochastic behaviors in repeated games Arkady Kryazhimskiy 28 сентября 2012 г. 10:00–10:50, г. Москва, МИАН
18.	Liquidity, equilibrium and asymmetric information Umut Çetin 28 сентября 2012 г. 11:00–11:50, г. Москва, МИАН
19.	Optimal trade execution and price manipulation in order books with time-varying liquidity Mikhail Urusov 28 сентября 2012 г. 12:10–13:00, г. Москва, МИАН