Lasse Leskelä, “Information Divergences and Likelihood Ratios of Poisson Processes and Point Patterns”, IEEE Trans. Inform. Theory, 70:12 (2024), 9084
Oleksii Kulyk, “Support Theorem for Lévy-driven Stochastic Differential Equations”, J Theor Probab, 36:3 (2023), 1720
Ze-Chun Hu, Wei Sun, Li-Fei Wang, “Two Theorems on Hunt's Hypothesis (H) for Markov Processes”, Potential Anal, 55:1 (2021), 29
Ibraheem H.O., Lytvynov E., “Quasi-Invariance of Completely Random Measures”, Methods Funct. Anal. Topol., 24:3 (2018), 207–239
D. O. Ivanenko, A. M. Kulik, “Malliavin Calculus Approach to Statistical Inference for Lévy Driven SDE's”, Methodol Comput Appl Probab, 17:1 (2015), 107
Leonid Bogachev, Alexei Daletskii, “Gibbs cluster measures on configuration spaces”, Journal of Functional Analysis, 264:2 (2013), 508
А. М. Вершик, Н. В. Смородина, “Несингулярные преобразования симметричных устойчивых процессов Леви”, Вероятность и статистика. 18, Посвящается юбилею Ильдара Абдулловича ИБРАГИМОВА, Зап. научн. сем. ПОМИ, 408, ПОМИ, СПб., 2012, 102–114 ; A. M. Vershik, N. V. Smorodina, “Nonsingular transformations of the symmetric Lévy processes”, J. Math. Sci. (N. Y.), 199:2 (2014), 123–129
С. С. Грибкова, “Сохраняющие меру преобразования скачкообразных процессов Леви”, Вероятность и статистика. 15, Зап. научн. сем. ПОМИ, 368, ПОМИ, СПб., 2009, 130–140 ; S. S. Gribkova, “The measure preserving transformations of the jump Lévy process”, J. Math. Sci. (N. Y.), 167:4 (2010), 506–511
Leonid Bogachev, Alexei Daletskii, “Poisson cluster measures: Quasi-invariance, integration by parts and equilibrium stochastic dynamics”, Journal of Functional Analysis, 256:2 (2009), 432
Д. А. Аникеева, “Несингулярные пребразования одного класса скачкообразных процессов Леви”, Вероятность и статистика. 12, Зап. научн. сем. ПОМИ, 351, ПОМИ, СПб., 2007, 38–53 ; D. A. Anikeeva, “The nonsingular transformations of the tempering stable Lévy processes”, J. Math. Sci. (N. Y.), 152:5 (2008), 817–825
Н. В. Смородина, “Сохраняющие меру преобразования многомерных устойчивых процессов Леви”, Вероятность и статистика. 12, Зап. научн. сем. ПОМИ, 351, ПОМИ, СПб., 2007, 242–252 ; N. V. Smorodina, “The measure preserving transformations of the multidimensional stable Lévy processes”, J. Math. Sci. (N. Y.), 152:6 (2008), 934–940
Н. В. Смородина, “Преобразования мер, порожденных скачкообразными процессами Леви”, Вероятность и статистика. 11, Зап. научн. сем. ПОМИ, 341, ПОМИ, СПб., 2007, 174–188 ; N. V. Smorodina, “The measure preserving and nonsingular transformations of the jump Lévy processes”, J. Math. Sci. (N. Y.), 147:4 (2007), 6950–6957
Н. В. Смородина, “Инвариантные и квазиинвариантные преобразования мер, отвечающих устойчивым процессам с независимыми приращениями”, Вероятность и статистика. 10, Зап. научн. сем. ПОМИ, 339, ПОМИ, СПб., 2006, 135–150 ; N. V. Smorodina, “The invariant and quasi-invariant transformations of the stable processes with independent increments”, J. Math. Sci. (N. Y.), 145:2 (2007), 4914–4922
Sergio Albeverio, Nataliya V. Smorodina, “A Distributional Approach to Multiple Stochastic Integrals and Transformations of the Poisson Measure”, Acta Appl Math, 94:1 (2006), 1
Alexander Cherny, Mikhail Urusov, From Stochastic Calculus to Mathematical Finance, 2006, 125
Jeannette H.C. Woerner, “ESTIMATING THE SKEWNESS IN DISCRETELY OBSERVED LÉVY PROCESSES”, Econ. Theory, 20:05 (2004)
М. А. Урусов, А. С. Черный, “Разделяющие моменты для мер на пространствах с фильтрацией”, Теория вероятн. и ее примен., 48:2 (2003), 416–427 ; M. A. Urusov, A. S. Cherny, “Separating times for measures on filtered spaces”, Theory Probab. Appl., 48:2 (2004), 337–347
Ken-iti Sato, Lévy Processes, 2001, 3
Tyrone E. Duncan, Wiley Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering, 1999
Yuri G. Kondratiev, José L. da Silva, Ludwig Streit, Georgi F. Us, “Analysis on Poisson and Gamma Spaces”, Infin. Dimens. Anal. Quantum. Probab. Relat. Top., 01:01 (1998), 91