1. Herold Dehling, “André Dabrowski's work on limit theorems and weak dependence”, Can J Statistics, 37:3 (2009), 307  crossref
  2. Michael R. Kosorok, Shuangge Ma, “Marginal asymptotics for the "large $p$, small $n$" paradigm: With applications to microarray data”, Ann. Statist., 35:4 (2007)  crossref
  3. А. И. Саханенко, “Оценки в принципе инвариантности в терминах срезанных степенных моментов”, Сиб. матем. журн., 47:6 (2006), 1355–1371  mathnet  mathscinet  zmath; A. I. Sakhanenko, “Estimates in the invariance principle in terms of truncated power moments”, Siberian Math. J., 47:6 (2006), 1113–1127  crossref  isi
  4. Jérôme Dedecker, Clémentine Prieur, “Couplage pour la distance minimale”, Comptes Rendus. Mathématique, 338:10 (2004), 805  crossref
  5. Herold Dehling, Walter Philipp, Empirical Process Techniques for Dependent Data, 2002, 3  crossref
  6. Alexander I. Sakhanenko, High Dimensional Probability II, 2000, 223  crossref
  7. А. Г. Шоломицкий, “О необходимых условиях нормальной сходимости для мартингалов”, Теория вероятн. и ее примен., 43:3 (1998), 490–508  mathnet  crossref  isi; A. G. Sholomitskii, “On the necessary conditions of normal convergence for martingales”, Theory Probab. Appl., 43:3 (1999), 434–448  mathnet  crossref
  8. H. Pezeshki-Esfahani, A.J. Heunis, “Strong diffusion approximations for recursive stochastic algorithms”, IEEE Trans. Inform. Theory, 43:2 (1997), 512  crossref
  9. Günter Last, “Coupling with compensators”, Stochastic Processes and their Applications, 65:2 (1996), 147  crossref
  10. Pierre Br�maud, Laurent Massouli�, “Imbedded construction of stationary sequences and point processes with a random memory”, Queueing Syst, 17:1-2 (1994), 213  crossref
  11. Emmanuel Rio, “Local invariance principles and their application to density estimation”, Probab. Th. Rel. Fields, 98:1 (1994), 21  crossref
  12. Ludger Rüschendorf, Vincent de Valk, “On regression representations of stochastic processes”, Stochastic Processes and their Applications, 46:2 (1993), 183  crossref
  13. Erich Berger, “An almost sure invariance principle for stationary ergodic sequences of Banach space valued random variables”, Probab. Th. Rel. Fields, 84:2 (1990), 161  crossref
  14. P. Massart, “About the prohorov distance between the uniform distribution over the unit cube in R dand its empirical measure”, Probab. Th. Rel. Fields, 79:3 (1988), 431  crossref
  15. Herold Dehling, Dependence in Probability and Statistics, 1986, 119  crossref
  16. Pascal Massart, Lecture Notes in Mathematics, 1193, Geometrical and Statistical Aspects of Probability in Banach Spaces, 1986, 73  crossref
  17. R. M. Dudley, Lecture Notes in Mathematics, 1097, École d'Été de Probabilités de Saint-Flour XII - 1982, 1984, 1  crossref
  18. Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “О представлении целочисленных случайных мер и локальных мартингалов с помощью случайных мер с детерминированными компенсаторами”, Матем. сб., 111(153):2 (1980), 293–307  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On the representation of integral-valued random measures and local martingales by means of random measures with deterministic compensators”, Math. USSR-Sb., 39:2 (1981), 267–280  crossref  isi
  19. А. В. Скороход, “Стохастические дифференциальные уравнения, зависящие от параметра”, Теория вероятн. и ее примен., 25:4 (1980), 675–682  mathnet  isi; A. V. Skorohod, “Stochastic differential equations depending on a parameter”, Theory Probab. Appl., 25:4 (1981), 659–666  mathnet  crossref
Предыдущая
1
2