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Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya, 1961, Volume 6, Issue 4, Pages 439–446
(Mi tvp4800)
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Short Communications
Sur la Continuité Absolue des Probabilites de transition d'un
Processus de Diffucion un-dimensionnel
A. D. Venttsel' Moscow
Abstract:
On montre que les probabilityés de transition d'un $D_v D_u $-processus (processus de diffusion un-dimensionnel) ont une densité par rapport à la mesure canonique $v$. La densité peut être choisie continue; elle est alors symmetrique et satisfait l'equation differentiel de Kolmogoroff (de Focker–Planck).
Received: 09.03.1960
Citation:
A. D. Venttsel', “Sur la Continuité Absolue des Probabilites de transition d'un
Processus de Diffucion un-dimensionnel”, Teor. Veroyatnost. i Primenen., 6:4 (1961), 439–446; Theory Probab. Appl., 6:4 (1961), 404–410
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Abstract page: | 98 | Full-text PDF : | 43 |
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