Roughness penalty for dimension reduction

В докладе речь пойдет об одном простом способе уменьшить сложность модели — пенализации. В случае, когда размерность оцениваемого параметра является большой (например, когда она сравнима с размерностью выборки), многие классические статистические результаты неприменимы, так как соответствующая ошибка пропорциональна этой размерности. Мы рассмотрим пенализацию квадратичного типа (регуляризация Тихонова) и ее влияние на «эффективную размерность».